ВНИМАНИЕ: Открыт набор в проп-группу торговли с поддержкой по сигналам и стратегиям от CME FUTURES Подробнее
Toggle Bar

Стратегии торговли

Вводный курс в историю, анализ и построение торговых стратегий и торговых систем для рыночной торговли на сырьевых товарных рынках.

Правила открытия, поддержания и закрытия позиций
Правила открытия позиций

1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов.
2) При открытии обязательно заранее сформируйте и запишите на бумаге:
- цену, по которой вы готовы закрыться для получения прибыли;
- цену, по которой вы будете закрываться при получении убытков;
- расчетное время, в течение которого вы готовы поддерживать открытую позицию. 3) Осторожно и на короткое время открывайтесь против тренда.
4) Осторожно и на короткое время открывайтесь при отсутствии определенного тренда (при боковом тренде ).

Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени

1) Поддерживайте позиции только, если анализ подтверждает сделанные ранее выводы.

2) Частично закрывайтесь:
- при получении убытков свыше расчетных;
- если цена достигла расчетной отметки для получения прибыли.

3) Ждите:
- при получении убытков ниже расчетных;
- если цена остается на том же уровне;
- если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

Правила закрытия позиций

Закрывайте позиции в любом случае ( соблюдением выше изложенных особенностей работы ):
- по истечении расчетного времени;
- при получении расчетной прибыли;
- при получении расчетных убытков;
- при достижении максимума прибыли.

Открытие и закрытие позиции является стрельбой по движущейся мишени. Попасть точно в яблочко (выбранную цену ) сложно. Будьте готовы заключить сделку по цене, близкой к «яблочку».

Немного об усреднении

Усреднением называется такая стратегия работы, при которой трейдер производит однотипную операцию к совершенной ранее ( в длинной позиции или продажа в короткой ) по еще более выгодной цене.
Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. Вместе с там усреднение требует каждый раз вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции. Большинство начинающих трейдеров совершают традиционную ошибку — в погоне за высокими прибылями «перегружают» свой счет, делая ставку на все имеющиеся средства.

Например:

Вы купили 100.000 долларов против франка по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1.5510 и заработать 10 пунктов прибыли (15510 - 15500). Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила - 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (15480 - 15500).
Вы принимаете решение купить еще 100.000 долларов франка по данному курсу 1.5480, рассчитывая продать теперь уже 200.000 долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (15495 - 15500 + 15495 - 15480). Тем самым вы произвели усреднение двух позиций по среднему курсу 1.5490 ((15500 + 15480)/2) и у вас отпала необходимость ждать повышения цены до 1.5510.

Среди трейдеров ходит шутка, что к усреднениям прибегают люди трех наклонностей: богатые трейдеры, глупые трейдеры, богатые глупые трейдеры. Помните, что в каждой шутке — только доля шутки.

В заключение — одна из интересных тактических наработок, которая дает неплохие результаты на внутридневных интервалах Forex. Ежедневно около 9:00 московского времени на базе математической модели, включающей в себя волны Эллиотта и показания осцилляторов Stoch, RSI и М ACD), рассчитываются коридоры изменения цен для каждого из шести валютных курсов: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP.

При этом производится расчет максимальных и минимальных значений указанных валют на период построения четырех баров вашего рабочего диапазона. Получаются два коридора — коридор для значений High и коридор для значений Low. На временном диапазоне 300 минут такой прогноз будет даваться на период с 9:00 текущего дня до 5:00 следующего дня, а на 60 минутном диапазоне — соответственно с 9:00 до 13:00 текущего дня. Вычисленные уровни High и Low не являются уровнями сопротивления и поддержки в чистом виде. Первый прогноз используется как предварительный, а по второму, более короткому по времени, нужно входить в рынок или выходить из него. Вероятность совпадения таких прогнозов с реальными движениями цен на практике составляет около 82%. Причем:

1. Курс выбранной валюты должен попасть как в коридор High, так и в коридор Low, хотя бы однократно (метод не прогнозирует повторного возвращения цены в коридор, в котором она уже раз побывала за выбранное время и вышла из него ).

2. Вероятнее всего, что значение High будет близко к уровню «High среднее значение », а значение Low будет близко к уровню «Low среднее значение ». Однако, возможно и незначительное пересечение ценой уровня «High минимальное значение » или границы «Low максимальное значение ».

3. Вероятность того, что курс окажется значительно выше уровня «High максимальное значение » или «Low минимальное значение невелика и составляет всего 18%. Если курс валюты пересек одну из данных границ как минимум двумя последовательными барами (их ценами закрытия ), то это свидетельствует о фундаментальных изменениях на валютном рынке. Поэтому, в зависимости от позиции, которую Вы занимаете на рынке, ставьте стоп -лосс на уровне «Low минимальное значение » или «High максимальное значение ». В этом случае вероятность срабатывания команды стоп - составляет всего 18%, однако, волатильность рынка крайне редко выбивает такой стоп - и, как правило, спасает вас от значительных потерь.